Как зарабатывать на Форекс, используя опционные уровни и точки pivot

ЗАМЕТКИ

Опционные уровни и точки pivot являются важными инструментами технического анализа, которые могут помочь трейдерам определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также точки входа и выхода из рынка. В этой статье мы рассмотрим, как рассчитывать и использовать опционные уровни и точки pivot для принятия торговых решений, разберем стратегии торговли на основе пробоев и отскоков от этих уровней, а также обсудим возможности комбинирования этих инструментов с другими техническими индикаторами и методы управления рисками.

Определение и расчет опционных уровней и точек pivot

Опционные уровни — это ключевые ценовые уровни, которые рассчитываются на основе цен страйков опционных контрактов и могут служить важными зонами поддержки и сопротивления. Наиболее часто используемые опционные уровни:

  • Уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные на основе максимальных объемов открытого интереса по опционам.
  • Уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные на основе максимальных объемов торгов по опционам.
  • Уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные на основе сгущения страйков опционов (скопления страйков с большим объемом открытого интереса или торгов).

Для расчета опционных уровней необходимо иметь доступ к данным по открытому интересу и объемам торгов опционных контрактов, которые предоставляются некоторыми брокерами и специализированными сервисами.

Точки pivot — это ключевые ценовые уровни, которые рассчитываются на основе диапазона цен предыдущего торгового периода (дня, недели, месяца) и могут служить ориентирами для определения трендов и уровней поддержки/сопротивления. Наиболее часто используемые точки pivot:

  • Классические точки pivot (Central Pivot Range, CPR), рассчитываемые как среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия предыдущего периода.
  • Точки pivot Фибоначчи, рассчитываемые с использованием уровней коррекции Фибоначчи от диапазона цен предыдущего периода.
  • Точки pivot Вудди, рассчитываемые на основе средней цены (середины диапазона) предыдущего периода.

Для расчета точек pivot достаточно иметь данные по максимуму, минимуму и цене закрытия предыдущего торгового периода, которые доступны в большинстве торговых платформ.

Стратегии торговли на основе пробоев и отскоков от опционных уровней

Опционные уровни могут использоваться в качестве ключевых зон поддержки и сопротивления, от которых цена с большей вероятностью может отскочить или пробить. На основе этой концепции можно построить несколько торговых стратегий:

  1. Торговля на пробое опционных уровней:
    • Дождаться, пока цена приблизится к опционному уровню поддержки или сопротивления.
    • Если цена пробивает уровень с закрытием выше (для уровня сопротивления) или ниже (для уровня поддержки), открыть позицию по направлению пробоя.
    • Установить стоп-лосс за пробитым уровнем, а тейк-профит — на расстоянии, равном ширине диапазона от пробитого уровня до стоп-лосса.
  2. Торговля на отскоке от опционных уровней:
    • Дождаться, пока цена приблизится к опционному уровню поддержки или сопротивления.
    • Если цена отскакивает от уровня (не пробивает его), открыть позицию в направлении отскока (покупка от поддержки, продажа от сопротивления).
    • Установить стоп-лосс за опционным уровнем, а тейк-профит — на расстоянии, равном ширине диапазона от опционного уровня до стоп-лосса.

Эффективность этих стратегий во многом зависит от правильности расчета опционных уровней и выбора наиболее значимых из них. Также важно учитывать общий рыночный контекст, текущий тренд и другие факторы, влияющие на движение цены.

Использование точек pivot для определения трендов и уровней поддержки/сопротивления

Точки pivot могут использоваться для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, а также для идентификации текущего тренда. Основные принципы использования точек pivot в торговле:

  • Если цена находится выше центральной точки pivot (CPR или Pivot Point), то преобладает восходящий тренд. Если цена ниже центральной точки pivot — нисходящий тренд.
  • Уровни поддержки (S1, S2, S3) и сопротивления (R1, R2, R3), рассчитанные на основе точек pivot, могут служить потенциальными зонами разворота цены или целями для открытия и закрытия позиций.
  • Пробой уровней поддержки или сопротивления на точках pivot может указывать на продолжение текущего тренда или потенциальный разворот.

Трейдеры могут использовать точки pivot для построения торговых стратегий, аналогичных стратегиям на основе опционных уровней (торговля на пробое или отскоке от уровней поддержки/сопротивления).

Например, если цена находится выше центральной точки pivot и тестирует уровень сопротивления R1 снизу, трейдер может открыть длинную позицию в расчете на продолжение восходящего тренда. Стоп-лосс в этом случае можно разместить ниже центральной точки pivot или ниже ближайшего уровня поддержки.

Точки pivot также можно использовать для определения потенциальных целей прибыли. Например, если цена пробила уровень сопротивления R1, следующей целью может стать уровень R2 или R3.

Комбинирование опционных уровней и точек pivot с другими техническими индикаторами

Для повышения эффективности и надежности торговых сигналов опционные уровни и точки pivot можно комбинировать с другими техническими индикаторами и инструментами анализа. Некоторые популярные комбинации:

  1. Опционные уровни + скользящие средние:
    • Использовать скользящие средние (например, 20-периодную и 50-периодную) для определения текущего тренда.
    • Искать возможности для открытия позиций в направлении тренда при тестировании опционных уровней поддержки или сопротивления.
  2. Точки pivot + индикаторы импульса (RSI, стохастик):
    • Использовать индикаторы импульса для подтверждения силы тренда и потенциальных разворотов.
    • Искать дивергенции между ценой и индикаторами импульса на уровнях поддержки/сопротивления, рассчитанных по точкам pivot.
  3. Опционные уровни + уровни Фибоначчи:
    • Использовать уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с опционными уровнями для определения потенциальных зон разворота цены.
    • Искать сигналы на открытие позиций при совпадении опционных уровней с ключевыми уровнями Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%).

Комбинирование разных инструментов анализа позволяет получать более надежные и качественные торговые сигналы, а также фильтровать ложные пробои и отскоки от уровней поддержки/сопротивления.

Управление рисками и постановка стоп-лоссов при торговле по опционным уровням и точкам pivot

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли на Форекс, в том числе при использовании опционных уровней и точек pivot. Основные принципы управления рисками:

  • Определить максимальный размер риска на одну сделку (в процентах от депозита).
  • Устанавливать стоп-лоссы на уровнях, ограничивающих потенциальные убытки до приемлемого уровня.
  • Не открывать позиции слишком большого объема, чтобы избежать чрезмерных потерь в случае неблагоприятного движения цены.
  • Использовать трейлинг-стопы для защиты прибыли и минимизации рисков.

При торговле по опционным уровням и точкам pivot стоп-лоссы обычно размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления, которые служат ориентирами для открытия позиций. Например:

Тип входа Размещение стоп-лосса
Покупка на отскоке от опционного уровня поддержки Ниже опционного уровня поддержки
Продажа на отскоке от опционного уровня сопротивления Выше опционного уровня сопротивления
Покупка на пробое уровня сопротивления по точкам pivot Ниже пробитого уровня сопротивления
Продажа на пробое уровня поддержки по точкам pivot Выше пробитого уровня поддержки

Размер стоп-лосса должен быть достаточным, чтобы выдержать краткосрочные ценовые колебания и в то же время ограничивать потенциальные убытки. Распространенной практикой является установка стоп-лосса на расстоянии 10-20 пунктов от ключевого уровня или в пределах дневного диапазона цен (Average True Range, ATR).

Также важно правильно рассчитывать объем позиции в зависимости от размера стоп-лосса и допустимого риска на сделку. Для этого можно использовать формулу:

Объем позиции = (Капитал * Риск в %) / (Стоп-лосс в пунктах * Стоимость пункта)

Например, если капитал составляет $10 000, допустимый риск на сделку — 2%, стоп-лосс — 50 пунктов, а стоимость пункта — $1, то оптимальный объем позиции составит: ($10 000 * 2%) / (50 * $1) = 4 лота.

Соблюдение этих принципов управления рисками поможет сохранить капитал и обеспечить стабильность торговых результатов при работе с опционными уровнями и точками pivot.

Заключение

Опционные уровни и точки pivot могут быть эффективными инструментами для определения потенциальных зон разворота цены, уровней поддержки и сопротивления, а также для построения торговых стратегий. Комбинирование этих инструментов с другими методами технического анализа, такими как скользящие средние, индикаторы импульса и уровни Фибоначчи, позволяет получать более надежные торговые сигналы и фильтровать ложные пробои и отскоки.

Amarkets Попробовать трейдинг на Форекс Amarkets

Видео про Форекс

Amarkets Попробовать трейдинг на Форекс Amarkets

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

Как вы относитесь к форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://amarkets-forex.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

спасибо

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.